同一のデータ生成プロセスを踏んでいる複数の系列 y1, y2, y3, … を、それぞれ個別に単位根検定にかけると、定常であるのに標本数が不足して単位根の棄却に失敗しがちになる一方、c(y1, y2, y3, …) と単純に接続して単位根検定した場合、接続面に断続が生じ…

ちょっと特異なデータを、そこそこ正しく推定するための検討用です。結論は、AR(1)にしておけば無問題でした。 ### データ生成 ### genSample <- function(n=250){ ex <- rnorm(n) x <- rep(NA, length = n) x[1] <- ex[1] * 0.2 for (j in 2:n) { # 係数0.9…