計量の教科書には載っているものの非線形モデルには使えず、内生性を制御できないので顧みられることの少ないSUR *1 をふと思い出したので、手順を確認してみました。 1. 2つの方程式からなるSURモデル 理屈はGreeneのEconometric Analysisに詳しく載ってい…

100や1000もある説明変数同士の相関係数を見るはだるいと言う話があって、確かに100×100や1000×1000どころか、10×10の行列でも目視で確認すると見落としが出そうです。相関係数0.5以上をリストするコードを書いてみましょう。 # テスト用のデータフレームを…

内生性について上手くツイートでは問題点を説明できないので、念頭に置いているコードを出します。 # # 教科書例の需要と供給のデータを作る # 真のモデル: # S = 2 + 3*p + 4*z + ν # D = 1 - 1*p + μ # S = D # p:価格, S:供給, D:需要, z:気候か何か, νと…

dとsの式でpが内生変数、zが操作変数、iが個体を表す番号ですが、こんなんで。 noi <- 20 # 個体数 t <- 5 # 観測期間 obs <- t*noi i <- rep(1:(noi), each=t) fe <- runif(noi, min=0, max=100) a0 <- rep(fe, each=t) a1 <- -1 b0 <- 2 b1 <- 3 b2 <- 4 z …

ゲーム理論で考える、じゃんけんの拡張: ニュースの社会科学的な裏側で使ったコードです。通常のゲーム理論の数値演算で扱われる計算手順に習っていないと言うか、フィーリングで描いたので、何か勘違いがあるかも知れないです。 ##########################…

観測数100ぐらいでも、誤差項の分散など次第では多重共線性が推定結果に影響を与える例を作ってみました。 多重共線性が無いケース set.seed(2103) n <- 100 x1 <- 0.3 * runif(n, min=0, max=10) + rnorm(n, sd=1) x2 <- 0.7 * runif(n, min=0, max=10) + r…