ノイズが多い時系列データに対しては、観測値から観測誤差を取り除いて、分析者の興味関心である観察不能な状態を取り出すカルマンフィルターがよく使われています。しかし、カルマンフィルタは線形近似になるため、より一般的に用いることができるアルゴリ…
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