地味にここ5年間ぐらい、マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）が流行っているようです。汎用的な分布でベイズ推定を行う時に有用な数値解析アルゴリズムの総称で、Metropolis-Hastings algorithm（M-Hアルゴリズム）などが主要なメソッドとして使われています…

Rはderiv()関数で記号/微分ができるものの、和や積、つまりsum()やprod()があると微分できません。以下のようなコードを実行すると、『関数 'sum' は導関数の表中にありません』のようにエラーメッセージが出ます。 # ベクトルxを代入 x # 変数bを2とする b …

OLSより進んだ統計手法で最初に覚えるのは最尤法だと思います。大半の人はツールとして知っていて、あまり中身を意識していない気がするのですが、「尤度」の説明無しで『尤度が最大になるパラメーターを求める方法』と言う説明が横行しているのは、問題があ…